筑波大学教育課程編成支援システム

01CF110 金融リスク解析

2.0 単位, 1・2 年次, 秋AB 金5,6
三崎広海

授業概要

投資や保険を含む広い意味での金融に関するリスクを、定量的に計測、評価、管理するための手法について、その概念や数理的技法の基礎を解説する。時系列データのモデル化のための手法(ARMAモデル、GARCHモデル、他)や、定量的リスク管理に関するいくつかのトピック(VaR、コピュラ、信用リスク、極値理論、他)を講義する。 [受講生の到達レベル] 1) 定量的リスク管理の概念と手法を理解する 2) 金融市場の制度や規制に関する議論を概ね理解できるようになる 3) 必要に応じて自らデータ分析を行うことができる

備考

01CN225, 0AL5314と同一。
オンライン(オンデマンド型)

授業形態

講義

学位プログラム・コンピテンスとの関係

学位プログラム汎用コンピテンスにおいては「1. 知の活用力」に関連し,学位プログラム専門コンピテンスにおいては「1. 工学基礎力」「2. 基礎理論・関連技術に関する知識」「3. 現実問題に関する知識」「4. 広い視野と俯瞰力」に関連し,研究群コンピテンスにおいては「1. 研究力」「2. 専門知識」に関連している.

授業の到達目標（学修成果）

1) 定量的リスク管理の概念と手法を理解する
2) 金融市場の制度や規制に関する議論を概ね理解できるようになる
3) 必要に応じて自らデータ分析を行うことができる

キーワード

金融リスク, リスク管理, ファイナンス, 時系列分析

授業計画

1) 時系列データのモデル化のための手法(ARMAモデル、GARCHモデル、他)
2) 定量的リスク管理に関するいくつかのトピック(VaR、コピュラ、信用リスク、極値理論、他)

【2020年度の主な変更点】
授業はオンライン(オンデマンド型)にて行う。
資料は manaba で配付するか、manaba からリンクを案内する。
課題は原則として毎回出題する。
成績評価は課題と最終レポートを基本とする。

履修条件

成績評価方法

レポート・期末試験

学修時間の割り当て及び授業外における学修方法

教材・参考文献・配付資料等

1. Box, G. P. and G. M. Jenkins (2008),Time Series Analysis: Forecasting and Control, 4th ed, Wiley.
2. McNeil, A. J., R, Frey, and P. Embrechts (2005),Quatitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press. (訳者代表:塚原英敦 (2008),定量的リスク管理――基礎概念と数理技法――,共立出版)
3. Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld (1997),Econometric Models and Economic Forecasts, 4th ed, Macgraw-Hill.
4. 沖本竜義 (2010),経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

オフィスアワー等（連絡先含む）

随時(メールでアポイントを取ること) hmisaki[at]risk.tsukuba.ac.jp または MS Teams

その他（受講生にのぞむことや受講上の注意点等）

数学、統計学の基礎知識

シラバス参照